期貨名詞解釋(期貨基本術(shù)語和名詞解釋)
1.期貨基本術(shù)語和名詞解釋
期貨合約：是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標準化合約。
保證金：是指期貨交易者按照規(guī)定標準交納的資金，用于結(jié)算和保證履約。
結(jié)算：是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割：是指期貨合約到期時，根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉合約的過程。
開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為”開倉”或”建立交易部位”。
平倉：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。
持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數(shù)量。
倉單：是指交割倉庫開出并經(jīng)期貨交易所認定的標準化提貨憑證。
撮合成交：是指期貨交易所的計算機交易系統(tǒng)對交易雙方的交易指令進行配對的過程。
漲跌停板：是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
強行平倉制度：是指當客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時間內(nèi)補足，客戶持倉超出規(guī)定的持倉限額，因客戶違規(guī)受到處罰的，根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的，其他應(yīng)予強行平倉的情況發(fā)生時，期貨經(jīng)紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。
頭寸：一種市場約定。期貨合約買方處于多頭（買空）部位，期貨合約賣方處于空頭（賣空）部位。
套利：投機者或?qū)_者都可以使用的一種交易技術(shù)，即在某市場買進現(xiàn)貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，并希望兩個交易會產(chǎn)生價差而獲利。
2.求一些 期貨學的 名詞解釋
1. 期貨：在期貨交易所內(nèi)進行的標準化合約的買賣形式。
2. 平倉：買入后賣出， 或賣出后買入結(jié)算原先所做的新單。3. 分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規(guī)避交易所持倉限量規(guī)定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
4. 移倉（倒倉）：交易所會員為了制造市場假象，或者為轉(zhuǎn)移盈利，把一個席位上的持倉轉(zhuǎn)移到另外一個席位上的行為。5. 履約：當看漲期權(quán)持有人希望買進相關(guān)期貨合約或當看跌期權(quán)持有人希望賣出相關(guān)期貨合約時所采取的行動。
6. 差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。7. 傭金：經(jīng)紀公司為客戶執(zhí)行交易時收取的費用。
8. 頭寸：在交易中所持有的買賣合約數(shù)。9. 多頭：看漲買入。
10. 空頭：看跌賣出。11. 做空機制：認為價格將要下跌時，可預(yù)交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。
12. 利好：利于大勢上漲。13. 利空：利于大勢下跌。
14. 趨勢：市場發(fā)展的方向。15. 陰燭：單位時間內(nèi)開盤價高于收盤價。
16. 陽燭：單位時間內(nèi)收盤價高于開盤價。17. 跳空：又叫缺口，價格在波動中沒有交易的區(qū)域。
18. 基差：不同或相同品種在不同合約或市場的價格間的差異。19. 逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優(yōu)勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現(xiàn)貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。
根據(jù)操作手法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。20. 對敲：交易所會員或客戶為了制造市場假象，企圖或?qū)嶋H嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
21. 開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為”開倉”或”建立交易部位”。22. 平倉：買入后賣出， 或賣出后買入結(jié)算原先所做的新單。
交易者為了結(jié)手中的合約進行反向交易的行為稱”平倉”或”對沖”。23. 結(jié)算：根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定貴會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貸款和其他有關(guān)款項進行的計算、劃撥。
24. 持倉：交易者手中持有合約稱為”持倉”。25. 升水：1）交易所條例所允許的，對高于期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。
2）指某一商品不同交割月份間的價格關(guān)系。當某月價格高于另一月份價格時，我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。
3）當某一證券交易價格高于該證券面值時，亦稱為升水或溢價。26. 交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。
各交易所對現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。
27. 做多：相信價格會漲并買入期貨合約稱”買空”或稱”多頭”，亦即多頭交易。28. 做空：看跌價格并賣出期貨合約稱”賣空”或”空頭”，亦即空頭交易。
29. 套利：投機者或?qū)_者都可以使用的一種交易技術(shù)，即在某市場買進現(xiàn)貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，并希望兩個交易會產(chǎn)生價差而獲利。30. 牛市：處于價格上漲期間的市場。
31. 熊市：處于價格下跌期間的市場。32. 結(jié)算：指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貨款及其他有關(guān)款項進行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。
33. 單號：系統(tǒng)為委托單或成交單分配的唯一標識。34. 波動：用于衡量在一定期間內(nèi)的價格變動的計算方法。
通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標準差來計算。35. 停板：由交易所逐日為每種合約規(guī)定的最大價格波動幅度（范圍）。
36. 價差：兩個相關(guān)聯(lián)市場或商品間的價格差異。37. 質(zhì)押：指會員提出申請并經(jīng)交易所批準，將持有的權(quán)利憑證移交交易所占有，作為其履行交易保證金債務(wù)的擔保行為。
權(quán)利憑證質(zhì)押僅限于交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結(jié)清。38. 止損：當所持有的頭寸與市場發(fā)展方向相反時，為了保護其利益而采取的一種保護手段。
39. 加倉：一般是指在原有頭寸活力狀態(tài)下，增加新頭寸擴大盈利的一種操作方法。40. 減磅：一般是指在原有頭寸活力狀態(tài)下為了保護盈利，根據(jù)市場狀態(tài)了結(jié)部分盈利的一種做法。
41. 回調(diào)：在上升趨勢中出現(xiàn)的小幅下跌。42. 反彈：在下降趨勢中出現(xiàn)的效法上漲。
43. 現(xiàn)量：以最新價成交的合約數(shù)量。44. 盤整：價格在一定的區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩。
45. 支撐：向上反彈的低點稱為支撐。46. 阻擋：向下回調(diào)的高點稱為阻擋。
47. 形態(tài)：由多個支撐和阻擋相互重疊形成的價格區(qū)間。48. 突破：價格沖過支撐和阻擋或某一技術(shù)位，一般視為買進或賣出的信號。
49. 背離：當價格與其他技術(shù)指標出現(xiàn)的不正常的配合關(guān)系。有量價背離和指標背離。
50. 金叉：均線或指標出現(xiàn)短期線向上穿越長期線形成的交叉。51. 死叉：均線或指標出現(xiàn)短期線向下穿越長期線形成的交叉。
52. 期權(quán)：又稱選擇權(quán)，期權(quán)交易實際上是一種權(quán)利的買賣。這種權(quán)利是指投資者可以在一定時期內(nèi)的任何時候，以事先確定好的價格（稱協(xié)定價格），向期權(quán)的賣方買入或賣出。
3.名詞解釋期貨
期貨交易是以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)，以遠期合同交易為雛形而發(fā)展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉(zhuǎn)移市場價格波動風險，而對那些大批量均質(zhì)商品所采取的，通過經(jīng)紀人在商品交易所內(nèi)，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統(tǒng)一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。期貨交易是市場經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。
期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區(qū)分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內(nèi)容里規(guī)定的標的物（基礎(chǔ)資產(chǎn)）在到期日的交換活動或行為。
4.求一些 期貨學的 名詞解釋
1. 期貨：在期貨交易所內(nèi)進行的標準化合約的買賣形式。
2. 平倉：買入后賣出， 或賣出后買入結(jié)算原先所做的新單。3. 分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規(guī)避交易所持倉限量規(guī)定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
4. 移倉（倒倉）：交易所會員為了制造市場假象，或者為轉(zhuǎn)移盈利，把一個席位上的持倉轉(zhuǎn)移到另外一個席位上的行為。5. 履約：當看漲期權(quán)持有人希望買進相關(guān)期貨合約或當看跌期權(quán)持有人希望賣出相關(guān)期貨合約時所采取的行動。
6. 差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。7. 傭金：經(jīng)紀公司為客戶執(zhí)行交易時收取的費用。
8. 頭寸：在交易中所持有的買賣合約數(shù)。9. 多頭：看漲買入。
10. 空頭：看跌賣出。11. 做空機制：認為價格將要下跌時，可預(yù)交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。
12. 利好：利于大勢上漲。13. 利空：利于大勢下跌。
14. 趨勢：市場發(fā)展的方向。15. 陰燭：單位時間內(nèi)開盤價高于收盤價。
16. 陽燭：單位時間內(nèi)收盤價高于開盤價。17. 跳空：又叫缺口，價格在波動中沒有交易的區(qū)域。
18. 基差：不同或相同品種在不同合約或市場的價格間的差異。19. 逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優(yōu)勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現(xiàn)貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。
根據(jù)操作手法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。20. 對敲：交易所會員或客戶為了制造市場假象，企圖或?qū)嶋H嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
21. 開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為”開倉”或”建立交易部位”。22. 平倉：買入后賣出， 或賣出后買入結(jié)算原先所做的新單。
交易者為了結(jié)手中的合約進行反向交易的行為稱”平倉”或”對沖”。23. 結(jié)算：根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定貴會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貸款和其他有關(guān)款項進行的計算、劃撥。
24. 持倉：交易者手中持有合約稱為”持倉”。25. 升水：1）交易所條例所允許的，對高于期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。
2）指某一商品不同交割月份間的價格關(guān)系。當某月價格高于另一月份價格時，我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。
3）當某一證券交易價格高于該證券面值時，亦稱為升水或溢價。26. 交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。
各交易所對現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。
27. 做多：相信價格會漲并買入期貨合約稱”買空”或稱”多頭”，亦即多頭交易。28. 做空：看跌價格并賣出期貨合約稱”賣空”或”空頭”，亦即空頭交易。
29. 套利：投機者或?qū)_者都可以使用的一種交易技術(shù)，即在某市場買進現(xiàn)貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，并希望兩個交易會產(chǎn)生價差而獲利。30. 牛市：處于價格上漲期間的市場。
31. 熊市：處于價格下跌期間的市場。32. 結(jié)算：指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貨款及其他有關(guān)款項進行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。
33. 單號：系統(tǒng)為委托單或成交單分配的唯一標識。34. 波動：用于衡量在一定期間內(nèi)的價格變動的計算方法。
通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標準差來計算。35. 停板：由交易所逐日為每種合約規(guī)定的最大價格波動幅度（范圍）。
36. 價差：兩個相關(guān)聯(lián)市場或商品間的價格差異。37. 質(zhì)押：指會員提出申請并經(jīng)交易所批準，將持有的權(quán)利憑證移交交易所占有，作為其履行交易保證金債務(wù)的擔保行為。
權(quán)利憑證質(zhì)押僅限于交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結(jié)清。38. 止損：當所持有的頭寸與市場發(fā)展方向相反時，為了保護其利益而采取的一種保護手段。
39. 加倉：一般是指在原有頭寸活力狀態(tài)下，增加新頭寸擴大盈利的一種操作方法。40. 減磅：一般是指在原有頭寸活力狀態(tài)下為了保護盈利，根據(jù)市場狀態(tài)了結(jié)部分盈利的一種做法。
41. 回調(diào)：在上升趨勢中出現(xiàn)的小幅下跌。42. 反彈：在下降趨勢中出現(xiàn)的效法上漲。
43. 現(xiàn)量：以最新價成交的合約數(shù)量。44. 盤整：價格在一定的區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩。
45. 支撐：向上反彈的低點稱為支撐。46. 阻擋：向下回調(diào)的高點稱為阻擋。
47. 形態(tài)：由多個支撐和阻擋相互重疊形成的價格區(qū)間。48. 突破：價格沖過支撐和阻擋或某一技術(shù)位，一般視為買進或賣出的信號。
49. 背離：當價格與其他技術(shù)指標出現(xiàn)的不正常的配合關(guān)系。有量價背離和指標背離。
50. 金叉：均線或指標出現(xiàn)短期線向上穿越長期線形成的交叉。51. 死叉：均線或指標出現(xiàn)短期線向下穿越長期線形成的交叉。
52. 期權(quán)：又稱選擇權(quán)，期權(quán)交易實際上是一種權(quán)利的買賣。這種權(quán)利是指投資者可以在一定時期內(nèi)的任何時候，以事先確定好的價格（稱協(xié)定價格），向期權(quán)的賣方買入或賣出。
5.名詞解釋 期貨交易
期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統(tǒng)一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。期貨交易是市場經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。
期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區(qū)分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內(nèi)容里規(guī)定的標的物（基礎(chǔ)資產(chǎn)）在到期日的交換活動或行為。.
6.期貨的基礎(chǔ)知識和概念
這些百度上都有啊，你去搜搜，呵呵
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買入期貨合約對應(yīng)的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣出期貨合約對應(yīng)的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結(jié)算差價，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個平均來對在手的期貨合約進行最后結(jié)算）。當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。
廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權(quán)合約。大多數(shù)期貨交易所同時上市期貨與期權(quán)品種。
1、期貨交易的雙向性：期貨交易與股市的一個最大區(qū)別就期貨可以雙向交易，期貨可以買空也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
【在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然】
2、期貨交易的費用低：對期貨交易國家不征收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續(xù)費。國內(nèi)三家交易所目前手續(xù)在萬分之二、三左右，加上經(jīng)紀公司的附加費用，單邊手續(xù)費亦不足交易額的千分之一。
【低廉的費用是成功的一個保證】
3、期貨交易的杠桿作用：
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內(nèi)期貨交易有時需要支付5%保證金（視情況而定）即可獲得未來交易的權(quán)利。
由于保證金的運用，原本行情被以十余倍放大。我們假設(shè)某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日的3%），操作對了，我們的資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨，是股市漲停板的6倍。
【有機會才能賺錢】
4、"T+0"交易機會翻番：期貨是"T+0"的交易，使您的資金應(yīng)用達到極致，您在把握趨勢后，可以隨時交易，隨時平倉。
【方便的進出可以增加投資的安全性】
5、期貨是零和市場但大于負市場：期貨是零和市場，期貨市場本身并不創(chuàng)造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損
你去看看吧，有不明白的直接qq我也行
7.期貨中的名詞解釋問題
做多-----是指預(yù)期未來價格上漲，進行買入操作，等價格上漲后，高價賣出，賺取差價，特點為先買后賣的交易行為。
做空----反之。
頭寸----- 在期貨交易中建倉時，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。
至于基本戶與期指戶，期貨市場并無此專用術(shù)語，您是指的可能是做商品期貨，和股指期貨吧，其實并無本質(zhì)差別，只是在不同的交易所開戶，就像股票有深滬兩市一樣。
8.期貨的基礎(chǔ)知識
第1章 期貨基本概念及期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展 第一節(jié) 期貨基本概念 （一）期貨合約：是指在交易所達成的，受法律約束的，并規(guī)定在將來特定地點和時間交割某一特定商品的標準化合約。
所謂標準化合約是指合約的數(shù)量、質(zhì)量、交貨時間和地點等都是既定的，唯一的變量是價。 在談?wù)摵霞s時，人們很自然地認為，合約就是印得密密麻麻的一紙文書。
誠然，期貨合約確實涉及大量的文件和文書工作，但是期貨合約并非一紙文書。期貨合約是通過期貨交易所達成的一項具有法律約束力的協(xié)議，即同意在將來買賣某種商品的契約。
期貨合約的標準化條款一般包括： （1）交易數(shù)量和單位條款。每種商品的期貨合約規(guī)定了統(tǒng)一的、標準化的數(shù)量和數(shù)量單位，統(tǒng)稱“交易單位”。
例如，大連商品交易所規(guī)定大豆期貨合約的交易單位為10噸。也就是說，你在大連商品交易所買賣大豆期貨合約，起步就得10噸，用期貨市場的術(shù)語表達就是1手，這是最小的交易單位。
在期貨市場，你不可以買5噸或賣出8噸大豆。 （2）質(zhì)量和等級條款。
商品期貨合約規(guī)定了統(tǒng)一的、標準化的質(zhì)量等級，一般采用國家制定的商品質(zhì)量等級標準。例如，大連商品交易所大豆期貨的交割標準采用國標。
（3）交割地點條款。期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標準化的、統(tǒng)一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。
大連是我國重要的糧食集散地之一，倉儲業(yè)非常發(fā)達，目前，大連商品交易所的指定交割倉庫都設(shè)在大連。 （4）交割期條款。
商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規(guī)定。剛開始商品期貨交易時，你最先注意到的是：每種商品有幾個不同的合約，每個合約標示著一定的月份，如1999年11月大豆合約與2000年5月大豆合約。
（5）最小變動價位條款。指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數(shù)倍，大連商品交易所大豆期貨合約的最小變動價位為1元/噸。
也就是說，當你買賣大豆期貨時，不可能出現(xiàn)2188.5元/噸這樣的價格。 （6）漲跌停板幅度條款。
指交易日期貨合約的成交價格不能高于或低于該合約上一交易日結(jié)算價的一定幅度。例如，大連商品交易所規(guī)定，大豆期貨的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的3%。
(7)最后交易日條款。指期貨合約停止買賣的最后截止日期。
每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，準備進行實物交割。例如，大連商品交易所規(guī)定，大豆期貨的最后交易日為合約月份的第十個交易日。
現(xiàn)附大連商品交易所黃大豆1號期貨合約供參考。 交易品種 黃大豆1號 交易單位 10噸/手 報價單位 人民幣 最小變動價位 1元/噸 漲跌停板幅度 上一交易日結(jié)算價的3% 合約交割月份 1,3,5,7,9,11 交易時間 每周一至周五上午9:00~11:30，下午13:30~15:00 最后交易日 合約月份第十個交易日 最后交割日 最后交易日后七日（遇法定節(jié)假日順延） 交割等級 具體內(nèi)容見附表 交割地點 大連商品交易所指定交割倉庫 交易保證金 合約價值的5% 交易手續(xù)費 4元/手 交割方式 集中交割 交易代碼 A 上市交易所 大連商品交易所 （二）期貨交易：是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動。
期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或?qū)嵨锝桓睢?開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數(shù)量的期貨合約，例如，你可賣出10手大豆期貨合約，當這一筆交易是你的第一次買賣時，就被稱為開倉交易。
在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當于簽署了一份遠期交割合同。開倉之后尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者平倉頭寸，也叫持倉。
開倉時，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。 如果交易者將這份期貨合約保留到最后交易日結(jié)束，他就必須通過實物交割來了結(jié)這筆期貨交易，然而，進行實物交割的是少數(shù)。
大約99%的市場參與者都在最后交易日結(jié)束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或?qū)①u出的期貨合約買回，即通過筆數(shù)相等、方向相反的期貨交易來對沖原有的期貨合約，以此了結(jié)期貨交易，解除到期進行實物交割的義務(wù)。舉例而言，如果你賣出大豆2000年5月合約10手，那么，你就應(yīng)在2000年5月到期前，買進10手同一個合約來對沖平倉，這樣，一開一平，一個交易過程就結(jié)束了。
這就象財務(wù)做帳一樣，同一筆資金進出一次，帳就做平了。這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。
交易者開倉之后可以選擇兩種方式了結(jié)期貨合約：要么擇機平倉，要么保留至最后交易日并進行實物交割。 期貨交易者在買賣期貨合約時，可能盈利，也可能發(fā)生虧損。
那么，從交易者自己的角度看，什么樣交易是盈利的？什么樣的交易是虧損的？請看一個例子，比如，你選擇了1手大豆合約的買賣。你以2188元/噸的價格賣出明年5月份交割的1手大豆合約。
這時，你所處的交易部位就被稱為“空頭”部位，你現(xiàn)在可以說你是一位“賣空者”或者說你賣空1手大豆合約。 當你成為空頭時，你有兩種選擇。
一種是一直到合約的期滿都保持空頭部位，交割時，你在現(xiàn)貨市場買入10噸大豆并提交給合約的買方。如果你能。
